Должна-Ли работать такая стратегия: Мы каждую секунду бросаем монетку - орел

или решка.
Если орел - покупаем акцию на все деньги, если у нас есть деньги, или продаем все акции, если у нас есть акции, по текущей биржевой цене.
Так целый год. В конце года оказалось, что рыночная цена акции такая же, как в начале года.

Теперь добавляем к стратегии другую стратегию: монетка выпадает не равномерно следующим образом: вероятность выпадения орел или решка пропорциональна улучшению цены относительно среднего за 10 секунд (условно) в сторону соответствующей сделки.

Вопрос, потеряем, заработаем, или останемся при своих?

(считаем, что акция - недискретная величина, можно купить долю с любой точностью. в реальном мире акция стоит определенную сумму).

Кажется, что улучшение ничего не даёт. Подобным способом, мы увеличиваем ликвидность/волатильность на подъёме, а не шанс оказаться в выигрышной для нас ситуации (long на росте, short на спаде). На росте мы не только увеличиваем шанс "открыть" позицию, но также увеличиваем и шанс "закрыть". Другими словами, вероятность оказаться в открытой/закрытой позиции в случайный момент времени всё ещё 50 на 50, а вэлью мы получаем, если будем чаще в лонге на росте или чаще в шорте на спаде. Могу быть неправ

То есть иными словами, нужно определять не то, что мы сейчас ниже среднего, а то, что мы ниже среднего при тренде вверх, и только тогда идти в лонг?

Не совсем понял, что означает "быть ниже среднего"

George Polevoy

Кажется, что "быть ниже среднего" - это другие слова сказать, что тренд идёт вниз

George Polevoy

Конкретных инвестиционных стратегий порекомендовать не смогу. Могу только порассуждать. Кажется, что историю цены чего-то можно представить в виде отрезков роста и падения цены. Кажется, что мы получаем +вэлью о того, что покрываем историю другими отрезками - своими позициями long и short(можно мысленно заменить это отсутствием long позиции). Если long позиция покрывает период роста или short покрывает позицию падения - это +вэлью, а наоборот соответственно -вэлью. Но так можно рассуждать, когда мы знаем всю историю. На деле же мы знаем только то, что было до сегодня и пытаемся понять, какой из позиций нам следует покрыть следующий отрезок. Если следующий отрезок будет с равной вероятность ростом или падением и не скоррелировано с прошлым, то матожидание вэлью покрытия его какой-либо позицией - нулевое (если не учитывать комиссию казино биржи). Кажется, что чтобы мочь зарабатывать - нужно уметь предсказывать, какая цена будет завтра. Попытки сделать это какими-то инструментами "трендов" - это из теории "технического анализа" (склонен считать, что это не работает)

Может и не работает, но моя модель показывает прирост. Причем в отдельности стратегия по одному техническому индикатору толком не работает - я делаю консенсус из 20 000 индикаторов.

Так это уже совсем другое дело. Я рассуждал предлагая, что корреляции между изменением цены на завтра с прошлой историей. Если в дополнение брать истории операций по другим парам, то там почти наверняка есть какая-то корреляция, которая поможет торговать в плюс. В некоторых из 20к индикаторов. Под словом "корреляция" я понимаю некие закономерности в общем случае

Ну вот мосбиржа вся падает и взлетает вместе. Хоть те камаз, хоть те лукойл, а толку? 🤣

Вот я думал разные пары использовать для того, чтобы амплифицировать волатильность. Скажем в моменте камаз растет, а лукойл падает, оба на примерно одинаковый процент от среднего по больнице (мосбиржи). Это повод продать камаз, и купить лукойл, зная, что ты ничего не теряешь, потому что они все равно относительно мосбиржи оба растут! Вернее не совсем так, ты даже не просто можешь продавать когда что-то падает, а что-то растет - ты можешь продавать и покупать в момент когда оба в паре растут, но то один быстрее другого, то наоборот.

Возможно, что что-то взлетает или падает на пару тиков раньше, этого преимущества достаточно чтобы заработать

Это имеет смысл

Ну и то же самое, когда ты не хочешь отдавать актив, который в моменте падает. Береш пару из двух таких, и ловишь, кто падает быстрее, кто медленнее, и то же самое делаешь.