по MACD это когда одна линия пересекает другую
И есть разница - сверху вниз или снизу вверх
Соответственно нужны лаги по MACD
Но контроля за тем как этот лаг будет использован совсем нету, поэтому логичным выглядит два варианта:
1) Как то запихнуть эту в группу, ибо связь между лагом MACD и остальными фичами может быть только рандомной (что ведет к переобучению)
2) Самостоятельно готовить переменную что-то вроде MACD-lag-diff вместо просто лага MACD и выбрасывать сам MACD
насколько я понимаю, сейчас возможен только вариант 2
Обсуждают сегодня