не очень понимаю, почему нельзя сгенерировать случайный вектор, элементы которого имеют такую-то дисперсию и между собой такую-то ковариацию? понятное дело, что сгенерированны...
Вы вопрос не понимаете или это просто замечания к формулировке?
А как генерировать случайный вектор заданной длины и с заданной ковариационной матрицей?
Всем привет! Мне нужно симулировать 10, 100 и 1000 раз временной ряд, есть симуляция одна, как сделать из неё много итераций без переписывания с нуля?