Для начала необходимо понимать, что любой финансовый рынок работает по

Question

Для начала необходимо понимать, что любой финансовый рынок работает по

принципу свободных рыночных отношений, то есть на теории спроса и предложения. На рынке всегда присутствуют как покупатели и продавцы. Чтобы первые могли купить - вторые должны им продать, и наоборот.

В роли покупателей и продавцов выступают абсолютно все участники рынка начиная с мировых финансовых учреждений, центральных банков - заканчивая обычными инвесторами и трейдерами, вроде нас с вами. Разница лишь в том, что банки имеют намного больший объем средств в управлении, и им сложнее искать себе контрагентов для работы и заполнения своих позиций.
Именно по этой причине были разработаны определенные алгоритмы, автоматизирующие банковскую торговлю.

Важно понимать, что данные алгоритмы находятся в строжайшей секретности, поэтому мы не можем знать точные данные по которым происходит работа. Но мы можем понять их работу исходя из постоянно повторяющихся шаблонов по которым ходит цена.

Основной задачей алгоритмов, является предоставление ликвидности и уменьшение воздействия на рынок путем деление крупных банковских заявок (ордеров) на более мелкие части, зачастую в одном направлении.

Этот процесс происходит всегда в течении определенных временных диапазонов, и построен на принципе взаимодействия времени и ликвидности. Если есть достаточно ликвидности (покупателей и продавцов) для открытия/закрытия позиций по определенной цене, то это происходит по этой цене. Когда ликвидность низкая или нет достаточного количества покупателей и продавцов по текущей цене, алгоритм должен заполнить полученные ордера там, где есть достаточная ликвидность на основе имеющихся покупателей и продавцов.

Многие привыкли воспринимать этот процесс как охоту банков за стопами (снятие ликвидности) ритейл-трейдеров (нас с вами) - но на самом деле это не так. Алгоритмы ищут контрагентов для банка, и зачастую ими выступают ордера других финансовых учреждений, будь то это лимитные ордера, тейк- или стоп- приказы. Простыми словами, крупные финансовые учреждения конкурируют и соревнуются между собой, не обращая внимая на ритейл сегмент, ибо мы слишком мелки для них.

Мы являемся просто “побочным ущербом” в битве между финансовыми титанами, стремящимися обеспечить и получить ликвидность.

Интересная мысль .......
Как думаете играет роль подобное мышление ?