Если кто-то работал с statsforecast models = [

Question

Если кто-то работал с statsforecast models = [

AutoARIMA(),
AutoETS(),
AutoCES(),
AutoTheta(),
Croston(),
ADIDA(),
CrostonOptimized(),
CrostonSBA(),
IMAPA()
]

sf = StatsForecast(
df=df.drop(columns=["depth"]),
models=models,
freq='S',
n_jobs=-1
)

print("Computed")

p25 = (len(df)-p75)

print(p25, p75)

forecasts_df = sf.forecast(h=p25, level=[90])
forecasts_df.head()

print("Predicted")

sf.plot(df,forecasts_df)

Есть вот такой код, предсказание на выходе - прямая линия

В какую сторону дебажить?

#backend #programming #python #russian

0

12.08.2023

6 ответов

8 просмотров

Cvt Автор вопроса

С этого момента поподробнее Ни первого, ни второго не понял По второму, этим же как раз statsforecast и занимается или я что-то пропустил?

0

9 месяцев назад

Max Azatian

Cvt
С этого момента поподробнее Ни первого, ни второг...

1 - Если временной ряд представляет собой белый шум, он представляет собой последовательность случайных чисел и не может быть предсказан. Если ряд ошибок прогноза не является белым шумом, это говорит о том, что в прогнозную модель можно внести улучшения. 2 - точно? выведи в консоль результаты обучения каждой модели

0

9 месяцев назад

Cvt Автор вопроса

Max Azatian
1 - Если временной ряд представляет собой белый шу...

2 - Как? https://nixtla.github.io/statsforecast/docs/getting-started/getting_started_complete.html Делаю все по этому гайду И как выходит из гайда — все работает Код буквально скопирован

0

9 месяцев назад

Kim Young

Cvt
2 - Как? https://nixtla.github.io/statsforecast/d...

Вижу никстлу, ставлю лайк

0

9 месяцев назад

Kim Young

Cvt
2 - Как? https://nixtla.github.io/statsforecast/d...

Ща я ветку прочитаю, погоди

0

9 месяцев назад