Еще вспомнил метод Гусеница тоже неплохо работал он-же SSA называется.
Самое главное как сигнал смешивается с трендом? (суммой, умножением, нелинейной функцией ) - отсюда и обработчик строить- если сумма то считайте что повезло!
Спасибо, давно пробовал SSA, SDV - там чисто эмпирическое разложение, хотя вроде есть рекомендации по оценке рекуррентных функций и отбору собственных компонент. Тут же получается, что тренд задан моделью полинома, а сигнал произвольной формы, но синхронный и с разным масштабом. Думаю придется влезать в потроха итеративной оптимизации и делать какие-то поправки к промежуточным вычислениям.
Спасибо за книжку, мне понравился язык изложения)
Обсуждают сегодня