по диаграмме PACF имеет AR 1-ого порядка. Читал, что можно diff сделать (кстати после этого все нормализовалось). Правильно ли понимаю, что diff-ованные значения ряда можно положить в VAR-модель? Еще были пару переменных, которых надо было из нестационарного сделать стационарными. Я заюзал (как многие советуют) auto.arima, однако когда вытащил fitted значения — adf.test и pp.test сказали, что все равно нестационарные. Или проверяют остатки после автоаримы? Заранее спасибо!
Стационарность временного ряда — необходимая предпосылка VAR-модели, а как вы её достигаете, взятием разности, логарифмирование или как-то ещё, уже не так важно. Так что ваш метод имеет право на существование. Проверку на нестационарность лучше проводить при помощи kpss.test(), так как там нулевая гипотеза — ВР стационарен. Прогоните данные по этому тесту. Если H0 будет отвергаться, то надо что-то делать, если нет, то всё нормально
Обсуждают сегодня