Никто не встречал сравнения инструментов для TS современных?

Time-series?

Да

Я переспросил, потому что вспомнил, что видел хорошую книжку по анализу временных рядов от Springer. Нашёл её, перепроверил и понял, что анализа именно инструментов там нет, да и о самых современных решениях не то чтобы очень много написано. Но в целом среди именно современных инструментов очень неплохо себя показывают LSTM и графовые нейронные сети. Может быть, уже есть работы и на трансформерах, не изучал этот вопрос.

Есть на трансформерах, но результаты противоречивые в разных местах, где-то хорошо, где-то не очень

Да, ясно, спасибо.

LSTM - это 1997 г., так что современность их очень условная (хотя если со сверточными сравнивать, которые в 1988 придумали, тогда да). Там, где преуспевали LSTM, неплохо получалось как раз сверточные заюзать (в задачах обработки сигналов типа ЭКГ, например). Трансформеры можно считать "современным инструментом для работы с временными рядами", поскольку текст можно считать временным рядом, а тут успехи трансформеров неоспоримы. В целом для каких-то задач (думаю, что даже для очень многих) классические аримы или профет до сих будут SOTA.

Не думал, что LSTM придумали ещё в XX веке. Мне тоже почти всегда хватает экспоненциального взвешивания и SARIMA, тут согласен. Хотя вот человек выше упоминал пакеты, такие, как tsfgrnn, а там реализованы нейронные сети с функциями активации в виде радиальных базисов, про что вообще до этого не читал, тем более в разрезе анализа временных рядов.

Стоимость акций это временной ряд. Можно деньги на трансформерах делать, получается.

Только не ведите дела лишь с 1 торговой площадкой, я так недавно погорел с проектом, который поднимал 2 года😅👍

Я с другой стороны смотрю. Не очень верю, что дата сайонс может работать с биржей, но делал для людей роботов для торговли. Ни один не стал миллионером, что характерно, хотя там и целый профессор есть.

Смотря как построить процесс. Скажу так от себя, на больших масштабируемых данных торгов, с посекундной хронологией больше 1 года, при 120 признаков, имея обычную торговую систему на ДИ, применяя классические методы прогнозирования целевых значений я добился результата максимум в 60% точности прогноза при слепой проверке. Результат нулевой можно сказать. Очень сложно, требуется очень особый, не тривиальный подход. Миллионером не стал.

Я немного интересовался темой, денег хотел, понятное дело. Да, математики, если захотят, могут много заработать, очень много. Но, во всех случаях есть товарищ с мировым именем, целая команда и кастомные алгоритмы. На коленке не сделаешь.

как я обычно говорю коллегам и знакомым во время их нарциссических страданий — "всегда есть китаец, которые делает это лучше тебя" :))

Или индус

Я своими не торгую :) Но совет учту, спасибо

По-моему, любые разговоры об алгоритмической торговле за рамками HFT нужно нещадно шеймить и рассматривать в разрезе поисков Грааля или изобретения вечного двигателя.

Я с Вами соглашусь. Чем то эти вещи схожи. Но лично для себя я отметил то, что следование такое глупой мечте : написать весь процесс по типу предиктор-корректор и как говориться, греться на багамах дал хороший стимул подтянуть знания от развёртывания удалённого сервера до правил ведения биржевой деятельности. Полезно для развития.

Ну если заниматься этим в молодости без фанатизма, пока есть время и нет денег - то наверное можно найти пользу. В детстве мне не нравилось, что предки ставили пароль на биос, и это стимулировало прочитать Митника, изучить всякие вещи по вздлму биоса на уровне скрипт-кидди и т.д. (речь идёт о самом начале 2000-х). Поэтому одно потянуло другое за собой :)

Увы, без денег это не осуществить. Аренда машин, доступа к данным, оплата консультаций по сложным вопросам, оплата некоторого образования. За биос респект, родители наверное были в шоке от такого 😅

Я не уверен, что они вообще поняли, что происходит :) Я просто "забывал" дискеты от друзей в дисководе, где был загрузочный ДОС с полезной нагрузкой. Насчет денег я имел в виду, что не так опасно ввязываться подсобные затеи, когда нет риска потерять состояние. Скажем, отнести деньги в супер надёжный МММ за 5 лет до выхода на пенсию выглядит печальнее

Абсолютно согласен. Я думаю скорее существует вероятность изобрести какую нибудь МММ в процессе 😅.

Господа, чат все ещё про R . P.s. Phillip Morris

Извините, в контексте было🤝