Проблема не в самих временных рядах о предсказании. Это та

же самая басня о корреляции того, что мороженое может коррелировать с преступностью, которую любят рассказывать неокрепшей публике или Талеб рассказывающий сказки. Здесь нужен опыт. Говорить о том, что нельзя всегда выигрывать на бирже тоже необоснованно. Сколько? 10%в год, вполне реально. 20%-это тоже реальность. В общем и делать 30% в год это тоже реальность, но для этого нужен опыт и практика. Также со многими понятиями алгоритма на временных рядах. Преподаватель Вшэ на ю тубе показывает в лекции по R, что всё это шум и предсказывать нельзя, но как он объяснит что мой друг использует примитивный анализ временных рядов и чтение новостей, при этом никогда не слышал ничего о статистике и делает уже лет 5 минимум по 25%-30% в год...

не считайте остальных людей глупее себя. практически не возможно обойти индекс в долгосрочной перспективе в силу непредсказуемых факторов/рисков.

Кто вам такое сказал? Вы берете статистику фондов? Ну как бы это другая экономика

Просто если вы знакомы с теорией то это одно... Если с практикой то это другое. Я знаком с практикой. В пределах тех процентов что я написал для физика это реальность

у вас тут большая ошибка в рассуждениях про "друг делает 25% на протяжении 5 лет". Во-первых, он же не в вакууме это делает. Насколько вырос рынок за это время? Нужно считать не просто рост, а альфу (превышение роста над бенчмарком). А еще лучше с поправкой на инфляцию. Второе - 5 лет короткий срок.

Только как этот самый опыт обернуть, формализовать? А иначе мы ведём разговор о пресловутой "чуйке" которой и научить-то нельзя

Зачем мне считать Альфу, Шарпа и тому подобное... Это подходит для фондов и портфелей. Я беру консервативный инструмент как банк депозит в районе 5%-6%, облигацию с возможным чуть более высоким доходом и если я делаю 25%-30% то это отлично. Зачем мне считать в этом варианте Альфу, если только в вопросе о том что обогнал ли я индекс, но индекс не делает 25% каждый год

если вы собираетесь торговать акциями, то зачем сравниваете свой выигрыш с депозитами и облигациями? Сравните тогда уж с фондом акций каким-нибудь типа СнП500. Он же в последние годы рос - можно было сидеть ровно ничего не делая и наслаждаться ростом.

Кстати, вы в своих рассуждениях сами же к альфе и пришли. Банк дает 5-6%, а я хочу 25%. Речь о том, что 25% в год за последние 5 лет - это сопоставимо с ростом рынка (даже если рынок колбасит). Да, можно пытаться выжать лишние пару процентов, но это актуально только профессионалам с портфелем в 100500 миллионов. Любому ритейлеру выгоднее развивать свою карьреру и оттуда получить доп. прибыль, которую потом просто размазывать по фондам. ну или если так уж хочется, то можете современную портфельную теорию почитать и распределить в акции/облиги.

как вы знаете, описывая какой-либо процесс, модель может дать неплохой прогноз на основе эмпирики. При этом то, что вы называете "шумом" включает в себя так называемые innovations - это шоки, которые невозможно предсказать на основе прошлых данных. Тем не менее, если ваш друг обладает хорошими навыками фундаментального анализа, он может предсказывать эти шоки. Поэтому регрессионный анализ - это базовый инструмент, который позволяет вам структурировать знания о стандартных (сезонных) событиях, выявлять направление (тренд) движения рынка, оценивать изменения в волатильнсти торговли (ARCH, GARCH модели). На более продвинутом уровне можно автоматизировать прогноз и с учетом ваших экспетных оценок (в априорном распределении для байесовской структурной модели). Наконец, нейронные модели умеют "подмечать" и то, что так хорошо идентифицирует ваш друг в ходе фундаментального анализа рынка.

Как раз помогал опыт, а не все статистические методы. В марте у вас было обрушение по всем активам, хотя модели показывали защитные активы. Акции, облигации всё полетело вниз.Bridgewater потерял 20% хотя они были инноваторами со своим Risk Parity, но ничего не помогло. Здесь нужны сложности и простота в рассуждения одновременно. В новостях пишут что вроде Sequoia предупреждали о падении, но и Bridgewater предсказал 2008,а сейчас не смог.

март несложно было предсказать)

Согласен на 100 процентов!на бирже люди как то на "техническом анализе" зарабатывают.хотя ,на мой взгляд, это какая то мистифткация. Неужели нс не определит тренд лучше, чем какое то там перекрещивание трёх скользящих средних?!