Добрый вечер! Занимался ли кто-нибудь прогнозированием временных рядов?интересуют валютные пары на

Question

R (язык программирования)

Fog jilkin

Добрый вечер! Занимался ли кто-нибудь прогнозированием временных рядов?интересуют валютные пары на

бирже,какой метод/библиотека лучше всего подходят?
Спасибо

#programming #r #russian

0

15.12.2020

14 ответов

22 просмотра

Дмитрий Володин

https://ranalytics.github.io/tsa-with-r/ в целом по временным рядам. Но самое важное: невозможно предсказывать цену. Потому что предсказание влияет на неё))

0

15.12.2020

Fog jilkin Автор вопроса

Alexander Semenov
Arima, forecast, prophet

Это все плохо работает в условиях ,когда тренд и сезонность постоянно меняются

0

15.12.2020

Alexander Semenov

Fog jilkin
Это все плохо работает в условиях ,когда тренд и с...

Ну значит ничего не работает.

0

15.12.2020

Дмитрий Володин

Fog jilkin
Это все плохо работает в условиях ,когда тренд и с...

Ну если ждать, что можно кинуть zoo/xts/tsibble в auto.arima, tbats, prophet и получить прогноз вот так сходу, то у меня для вас плохие новости, так не работает)) Почитайте ссылку мою, труд весьма достойный и при этом легкочитаемый. Для вкатывания во временные ряды более чем достаточно.

0

15.12.2020

Alexander Semenov

Fog jilkin
Это все плохо работает в условиях ,когда тренд и с...

Вот тут у человека отличный, рабочий метод: https://www.nytimes.com/2020/12/02/us/politics/david-perdue-stock-trades.html

0

15.12.2020

Дмитрий Володин

Alexander Semenov
Вот тут у человека отличный, рабочий метод: https:...

что там? криминал небось и инсайдерская торговля?))

0

15.12.2020

Igor Yegin

tseries и forecast

0

15.12.2020

Alexander Semenov

Дмитрий Володин
что там? криминал небось и инсайдерская торговля?)...

Ну что вы! Наговариваете на хорошего человека почём зря. Ариму, поди, нормально потюнил.

0

15.12.2020

Igor Yegin

Есть ещё более специфические пакеты типа vars (для векторной авторегрессии), strucchange (для обнаружения структурных сдвигов) и tsoutliers (для обнаружения выбросов во временных рядах)

0

15.12.2020

Alexander Semenov

Igor Yegin
Есть ещё более специфические пакеты типа vars (для...

А для обнаружения акций для шорта и контор, которые как Zoom и Тесла вырастут, есть пакет?

0

15.12.2020

Igor Yegin

Alexander Semenov
А для обнаружения акций для шорта и контор, которы...

Я его разрабатываю сейчас

0

15.12.2020