169 похожих чатов

Уважаемые, я ведь правильно понимаю, что данные временных рядов, в

котором временные интервалы неравномерны, не стоит совать в ARIMA/GARCH?

А то мне Bard нафантазировал, что есть специальные ARIMA-US/GARCH-US для таких временных рядов.

15 ответов

9 просмотров

Если поглядеть на формулы ARIMA, то там явно прослеживается равномерный ряд: https://otexts.com/fpp3/stationarity.html, где t выступает в виде индекса

Я бы переформулировал, что у вас данные определенной гранулярности имеют пропуски и далее пробовал бороться с такими пропусками вне зависимости от предполагаемого алгоритма прогнозирования.

Alexander-Semenov Автор вопроса
Dm Kb
Я бы переформулировал, что у вас данные определенн...

Если верить чату гопоты, то Prophet сам такое делает под капотом. А вот для классики временных рядов подобное, по ходу, не подойдёт.

Alexander Semenov
Если верить чату гопоты, то Prophet сам такое дела...

Да может и делает, но вот что конкретно? Техник для impute missed values очень много, про это книги пишут. Поиграйте spline-интерполяцией и поймёте, что автоматом подобрать параметры не всегда просто, особенно когда даты с гулькин нос

Alexander-Semenov Автор вопроса
Dm Kb
Да может и делает, но вот что конкретно? Техник дл...

Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспективу ковырять их классическими методами анализа временных рядов. Пока что эти перспективы выглядят не очень перспективно.

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

https://stats.stackexchange.com/questions/33796/is-there-any-gold-standard-for-modeling-irregularly-spaced-time-series

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

Вам нужны irregular time series и методы работы с ними

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

дело в методах прогнозирования, дело в понимании природы временного ряда, а именно почему измерения производились не равномерными интервалами, что это означает для показателя в целом? Исходя из этого можно принять решение, что делать с этим рядом. Интерполяция сплайнами , которую использует Propthet возможно выглядит уместно, а возможно лучше сделать feature engineering по скользящему окну и засунуть все в бустовое дерево. Или вообще сделать imputing средним или экспоненциальным сглаживанием и потом ARIMA накинуть

Alexander-Semenov Автор вопроса

Источник вдохновения в основном говорит про бэггинг, поэтому по началу буду придерживаться его, отложив временные ряды до лучших ... времён.

Alexander Semenov
Источник вдохновения в основном говорит про бэггин...

Для бэггинга все равно какая то модель нужна. Пусть даже упомянутая линейная регрессия

Alexander-Semenov Автор вопроса

Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите. https://stats.stackexchange.com/questions/393402/how-does-facebook-prophet-handle-missing-data

Alexander Semenov
Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите....

так что профет для инерполяции в итоге использует?

Alexander Semenov
Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите....

круто, но вопрос то был совсем другой. "Интерполируй это" можно было сразу сказать. - https://asbates.rbind.io/2019/04/19/time-series-with-spline-based-models/ - https://fromthebottomoftheheap.net/2014/05/09/modelling-seasonal-data-with-gam/ и многое другое.

Alexander-Semenov Автор вопроса
Alexander Semenov
Как автор вопроса, не соглашусь.

я только буквы на бумаге читал, понял вопрос в меру своих способностей

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

а зачем этот вопрос для удаления из чата?
Mёdkinson Medvezhkin
63
Добрый день. Хочу сделать отрисовку по команде на панели. Почему-то рисуется только при втором вызове. С чем может быть связано, не подскажете? procedure TForm1.FormDblClick(...
Kirill Filippenok
20
Всем доброго дня! Подскажите может кто использовал связку Pagebuilder + Clientsetting. Сами параметры с типом pagebuilder в модуле Clientsetting работают нормально, можно такж...
Александр Добриков
12
А почему в си некоторые вещи работают с двойными кавычками некоторые с одинарными? Нельзя было все сделать с одними или чтоб работало с разными? например чтоб выводить строки ...
.
15
Всем привет! Нужен совет от опытных. Переношу свой проект с Делфи 10.2 Токио на Лазарус 3.2 установленный через инсталлятор fpcupdeluxe-x86_64-win64. При импортировании проект...
Дмитрий Завгородний
7
Эх кто-то пришел и весь праздник испортил :( You need complex FBX scene importing setup to change things on import? good luck with that. You need navigation and pathfinding? g...
Serg Gini
5
Всем привет! Подскажите. Я написал приложение на Delphi 10.2 Tokyo под Windows 10. И передо мной стал вопрос о том чтобы сделать это приложение кроссплатформенным (под Linux и...
Дмитрий Завгородний
24
Всем привет! procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); type TStartEnd = record S: Byte; E: Byte; end; var a, b: TStartEnd; begin {1} a.S := 1; {2} a.E := 2; ...
Руслан Михайлович
10
Всем привет!) я тут новенький и пытаюсь освоить evolution методом тыка. У меня при переходе между папками файлов выскакивают вот такие уведомления Можете подсказать как их от...
Диман Samoed
10
Какого хера? /Sources/App/Modules/User/Models/UserLinkApple.swift:21:20: warning: stored property '_id' of 'Sendable'-conforming class 'UserLinkApple' is mutable @ID(...
Alexander Sherbakov
14
Карта сайта