169 похожих чатов

Уважаемые, я ведь правильно понимаю, что данные временных рядов, в

котором временные интервалы неравномерны, не стоит совать в ARIMA/GARCH?

А то мне Bard нафантазировал, что есть специальные ARIMA-US/GARCH-US для таких временных рядов.

15 ответов

36 просмотров

Если поглядеть на формулы ARIMA, то там явно прослеживается равномерный ряд: https://otexts.com/fpp3/stationarity.html, где t выступает в виде индекса

Я бы переформулировал, что у вас данные определенной гранулярности имеют пропуски и далее пробовал бороться с такими пропусками вне зависимости от предполагаемого алгоритма прогнозирования.

Alexander-Semenov Автор вопроса
Dm Kb
Я бы переформулировал, что у вас данные определенн...

Если верить чату гопоты, то Prophet сам такое делает под капотом. А вот для классики временных рядов подобное, по ходу, не подойдёт.

Alexander Semenov
Если верить чату гопоты, то Prophet сам такое дела...

Да может и делает, но вот что конкретно? Техник для impute missed values очень много, про это книги пишут. Поиграйте spline-интерполяцией и поймёте, что автоматом подобрать параметры не всегда просто, особенно когда даты с гулькин нос

Alexander-Semenov Автор вопроса
Dm Kb
Да может и делает, но вот что конкретно? Техник дл...

Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспективу ковырять их классическими методами анализа временных рядов. Пока что эти перспективы выглядят не очень перспективно.

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

https://stats.stackexchange.com/questions/33796/is-there-any-gold-standard-for-modeling-irregularly-spaced-time-series

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

Вам нужны irregular time series и методы работы с ними

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

дело в методах прогнозирования, дело в понимании природы временного ряда, а именно почему измерения производились не равномерными интервалами, что это означает для показателя в целом? Исходя из этого можно принять решение, что делать с этим рядом. Интерполяция сплайнами , которую использует Propthet возможно выглядит уместно, а возможно лучше сделать feature engineering по скользящему окну и засунуть все в бустовое дерево. Или вообще сделать imputing средним или экспоненциальным сглаживанием и потом ARIMA накинуть

Alexander-Semenov Автор вопроса

Источник вдохновения в основном говорит про бэггинг, поэтому по началу буду придерживаться его, отложив временные ряды до лучших ... времён.

Alexander Semenov
Источник вдохновения в основном говорит про бэггин...

Для бэггинга все равно какая то модель нужна. Пусть даже упомянутая линейная регрессия

Alexander-Semenov Автор вопроса

Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите. https://stats.stackexchange.com/questions/393402/how-does-facebook-prophet-handle-missing-data

Alexander Semenov
Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите....

так что профет для инерполяции в итоге использует?

Alexander Semenov
Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите....

круто, но вопрос то был совсем другой. "Интерполируй это" можно было сразу сказать. - https://asbates.rbind.io/2019/04/19/time-series-with-spline-based-models/ - https://fromthebottomoftheheap.net/2014/05/09/modelling-seasonal-data-with-gam/ и многое другое.

Alexander-Semenov Автор вопроса
Alexander Semenov
Как автор вопроса, не соглашусь.

я только буквы на бумаге читал, понял вопрос в меру своих способностей

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

а через ESC-код ?
Alexey Kulakov
29
30500 за редактор? )
Владимир
47
Чёт не понял, я ж правильной функцией воспользовался чтобы вывести отладочную информацию? но что-то она не ловится
notme
18
У меня есть функция где происходит это: write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 0); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); w...
~
13
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
program test; {$mode delphi} procedure proc(v: int32); overload; begin end; procedure proc(v: int64); overload; begin end; var x: uint64; begin proc(x); end. Уж не знаю...
notme
6
Как передать управляющий символ в открытую через CreateProcess консоль? Собсна, есть процедура: procedure TRedirectThread.WriteData(Data: OEMString); var Written: Cardinal;...
Serjone
6
вы делали что-то подобное и как? может есть либы готовые? увидел картинку нокода, где всё линиями соединено и стало интересно попробовать то же в ddl на lua сделать. решил с ч...
Victor
8
Ребят в СИ можно реализовать ООП?
Николай
33
Подскажите пожалуйста, как в CustomDrawCell(Sender: TcxCustomGridTableView; ACanvas: TcxCanvas; AViewInfo: TcxGridTableDataCellViewInfo; var ADone: Boolean); получить наз...
A Z
7
Карта сайта