Уважаемые, я ведь правильно понимаю, что данные временных рядов, в

Question

Уважаемые, я ведь правильно понимаю, что данные временных рядов, в

котором временные интервалы неравномерны, не стоит совать в ARIMA/GARCH?

А то мне Bard нафантазировал, что есть специальные ARIMA-US/GARCH-US для таких временных рядов.

#programming #r #russian

0

18.10.2023

15 ответов

34 просмотра

Dm Kb

Я бы переформулировал, что у вас данные определенной гранулярности имеют пропуски и далее пробовал бороться с такими пропусками вне зависимости от предполагаемого алгоритма прогнозирования.

0

18.10.2023

Alexander Semenov Автор вопроса

Dm Kb
Я бы переформулировал, что у вас данные определенн...

Если верить чату гопоты, то Prophet сам такое делает под капотом. А вот для классики временных рядов подобное, по ходу, не подойдёт.

0

18.10.2023

Dm Kb

Alexander Semenov
Если верить чату гопоты, то Prophet сам такое дела...

Да может и делает, но вот что конкретно? Техник для impute missed values очень много, про это книги пишут. Поиграйте spline-интерполяцией и поймёте, что автоматом подобрать параметры не всегда просто, особенно когда даты с гулькин нос

0

18.10.2023

Alexander Semenov Автор вопроса

Dm Kb
Да может и делает, но вот что конкретно? Техник дл...

Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспективу ковырять их классическими методами анализа временных рядов. Пока что эти перспективы выглядят не очень перспективно.

0

18.10.2023

Serg Gini

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

https://stats.stackexchange.com/questions/33796/is-there-any-gold-standard-for-modeling-irregularly-spaced-time-series

0

18.10.2023

Serg Gini

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

Вам нужны irregular time series и методы работы с ними

0

18.10.2023

Dm Kb

Alexander Semenov
Да данных-то завались. Я просто оцениваю перспекти...

дело в методах прогнозирования, дело в понимании природы временного ряда, а именно почему измерения производились не равномерными интервалами, что это означает для показателя в целом? Исходя из этого можно принять решение, что делать с этим рядом. Интерполяция сплайнами , которую использует Propthet возможно выглядит уместно, а возможно лучше сделать feature engineering по скользящему окну и засунуть все в бустовое дерево. Или вообще сделать imputing средним или экспоненциальным сглаживанием и потом ARIMA накинуть

0

18.10.2023

Alexander Semenov Автор вопроса

Источник вдохновения в основном говорит про бэггинг, поэтому по началу буду придерживаться его, отложив временные ряды до лучших ... времён.

0

18.10.2023

Dm Kb

Alexander Semenov
Источник вдохновения в основном говорит про бэггин...

Для бэггинга все равно какая то модель нужна. Пусть даже упомянутая линейная регрессия

0

18.10.2023

Alexander Semenov Автор вопроса

Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите. https://stats.stackexchange.com/questions/393402/how-does-facebook-prophet-handle-missing-data

0

20.10.2023

Dm Kb

Alexander Semenov
Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите....

так что профет для инерполяции в итоге использует?

0

20.10.2023

Ilya Shutov

Alexander Semenov
Нашёл ответ, который меня устроил. Не благодарите....

круто, но вопрос то был совсем другой. "Интерполируй это" можно было сразу сказать. - https://asbates.rbind.io/2019/04/19/time-series-with-spline-based-models/ - https://fromthebottomoftheheap.net/2014/05/09/modelling-seasonal-data-with-gam/ и многое другое.

0

20.10.2023

Alexander Semenov Автор вопроса

Ilya Shutov
круто, но вопрос то был совсем другой. "Интерполир...

Как автор вопроса, не соглашусь.

0

20.10.2023

Ilya Shutov

Alexander Semenov
Как автор вопроса, не соглашусь.

я только буквы на бумаге читал, понял вопрос в меру своих способностей

0

20.10.2023

Ilya Shutov · Accepted Answer

Ilya Shutov

Если поглядеть на формулы ARIMA, то там явно прослеживается равномерный ряд: https://otexts.com/fpp3/stationarity.html, где t выступает в виде индекса

0

18.10.2023

169 похожих чатов

Уважаемые, я ведь правильно понимаю, что данные временных рядов, в

15 ответов

Похожие вопросы