или четыре элемента имеют расстояние в секунды, а ещё пять-шесть - в годы?
Не мой кейс (фин. данные).
Ну в случае, когда у вас как бы почти что регулярная серия, но просто с шумом во времени получения измерений, в аримагарч совать можно
Да и нет. Финансовый временной ряд, агрегированный по дням, часам и пятиминуткам, некошерен по своим характеристикам, что можно полечить с помощью GARCH. Но. Есть более правильные способы агрегации этих данных (tick/volume/dollar bars), которые исправляют эти некошерности, но ценой этому является неравномерный временной интервал между наблюдениями. Вот я и пытаюсь понять "на берегу", стоит ли овчинка выделки.
Что для овчина а что выделка?
Выделка -- агрегация финансовых транзакций в более правильные структуры данных; Овчинка -- невозможность потом запихать эти данные в классические методы анализа временных рядов.
Может и стоит, смотря какой подход выбрать.
Обсуждают сегодня