169 похожих чатов

Даже хуже, что, если периодичности нет вообще? Что, если три

или четыре элемента имеют расстояние в секунды, а ещё пять-шесть - в годы?

7 ответов

22 просмотра

Не мой кейс (фин. данные).

Ілія-Малекі Автор вопроса
Alexander Semenov
Не мой кейс (фин. данные).

Ну в случае, когда у вас как бы почти что регулярная серия, но просто с шумом во времени получения измерений, в аримагарч совать можно

Ілія Малекі
Ну в случае, когда у вас как бы почти что регулярн...

Да и нет. Финансовый временной ряд, агрегированный по дням, часам и пятиминуткам, некошерен по своим характеристикам, что можно полечить с помощью GARCH. Но. Есть более правильные способы агрегации этих данных (tick/volume/dollar bars), которые исправляют эти некошерности, но ценой этому является неравномерный временной интервал между наблюдениями. Вот я и пытаюсь понять "на берегу", стоит ли овчинка выделки.

Что для овчина а что выделка?

@quadrivium
Что для овчина а что выделка?

Выделка -- агрегация финансовых транзакций в более правильные структуры данных; Овчинка -- невозможность потом запихать эти данные в классические методы анализа временных рядов.

Alexander Semenov
Выделка -- агрегация финансовых транзакций в более...

Может и стоит, смотря какой подход выбрать.

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Господа, а что сейчас вообще с рынком труда на делфи происходит? Какова ситуация?
Rꙮman Yankꙮvsky
29
А вообще, что может смущать в самой Julia - бы сказал, что нет единого стандартного подхода по многим моментам, поэтому многое выглядит как "хаки" и произвол. Короче говоря, с...
Viktor G.
2
30500 за редактор? )
Владимир
47
а через ESC-код ?
Alexey Kulakov
29
Чёт не понял, я ж правильной функцией воспользовался чтобы вывести отладочную информацию? но что-то она не ловится
notme
18
У меня есть функция где происходит это: write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 0); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); w...
~
14
Добрый день! Скажите пожалуйста, а какие программы вы бы рекомендовали написать для того, чтобы научиться управлять памятью? Можно написать динамический массив, можно связный ...
Филипп
7
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
Ребят в СИ можно реализовать ООП?
Николай
33
https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_h_common.erl#L174 https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_olp.erl#L76 15 лет назад...
Maksim Lapshin
20
Карта сайта