169 похожих чатов

Даже хуже, что, если периодичности нет вообще? Что, если три

или четыре элемента имеют расстояние в секунды, а ещё пять-шесть - в годы?

7 ответов

19 просмотров

Не мой кейс (фин. данные).

Ілія-Малекі Автор вопроса
Alexander Semenov
Не мой кейс (фин. данные).

Ну в случае, когда у вас как бы почти что регулярная серия, но просто с шумом во времени получения измерений, в аримагарч совать можно

Ілія Малекі
Ну в случае, когда у вас как бы почти что регулярн...

Да и нет. Финансовый временной ряд, агрегированный по дням, часам и пятиминуткам, некошерен по своим характеристикам, что можно полечить с помощью GARCH. Но. Есть более правильные способы агрегации этих данных (tick/volume/dollar bars), которые исправляют эти некошерности, но ценой этому является неравномерный временной интервал между наблюдениями. Вот я и пытаюсь понять "на берегу", стоит ли овчинка выделки.

Что для овчина а что выделка?

@quadrivium
Что для овчина а что выделка?

Выделка -- агрегация финансовых транзакций в более правильные структуры данных; Овчинка -- невозможность потом запихать эти данные в классические методы анализа временных рядов.

Alexander Semenov
Выделка -- агрегация финансовых транзакций в более...

Может и стоит, смотря какой подход выбрать.

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

а через ESC-код ?
Alexey Kulakov
29
30500 за редактор? )
Владимир
47
Чёт не понял, я ж правильной функцией воспользовался чтобы вывести отладочную информацию? но что-то она не ловится
notme
18
У меня есть функция где происходит это: write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 0); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); w...
~
13
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
в JclConsole объявлено так: function CtrlHandler(CtrlType: DWORD): BOOL; stdcall; - где ваше объявление с stdcall? у вас на картинке нет stdcall
Karagy
8
Как передать управляющий символ в открытую через CreateProcess консоль? Собсна, есть процедура: procedure TRedirectThread.WriteData(Data: OEMString); var Written: Cardinal;...
Serjone
6
Ребят в СИ можно реализовать ООП?
Николай
33
program test; {$mode delphi} procedure proc(v: int32); overload; begin end; procedure proc(v: int64); overload; begin end; var x: uint64; begin proc(x); end. Уж не знаю...
notme
6
у вас два процесса. один посылает другому сигнал. у вас есть код обоих процессов? если всё не так - расскажите как оно на самом деле. а именно кто кому чего, есть-ли консоли,...
Karagy
6
Карта сайта