169 похожих чатов

Даже хуже, что, если периодичности нет вообще? Что, если три

или четыре элемента имеют расстояние в секунды, а ещё пять-шесть - в годы?

7 ответов

6 просмотров

Не мой кейс (фин. данные).

Ілія-Малекі Автор вопроса
Alexander Semenov
Не мой кейс (фин. данные).

Ну в случае, когда у вас как бы почти что регулярная серия, но просто с шумом во времени получения измерений, в аримагарч совать можно

Ілія Малекі
Ну в случае, когда у вас как бы почти что регулярн...

Да и нет. Финансовый временной ряд, агрегированный по дням, часам и пятиминуткам, некошерен по своим характеристикам, что можно полечить с помощью GARCH. Но. Есть более правильные способы агрегации этих данных (tick/volume/dollar bars), которые исправляют эти некошерности, но ценой этому является неравномерный временной интервал между наблюдениями. Вот я и пытаюсь понять "на берегу", стоит ли овчинка выделки.

Что для овчина а что выделка?

@quadrivium
Что для овчина а что выделка?

Выделка -- агрегация финансовых транзакций в более правильные структуры данных; Овчинка -- невозможность потом запихать эти данные в классические методы анализа временных рядов.

Alexander Semenov
Выделка -- агрегация финансовых транзакций в более...

Может и стоит, смотря какой подход выбрать.

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Anyone here suffers from unexplained aural migraines, who would be up for talking for a bit? Doesn't *have* to be aural, but I am not asking about headaches, I mean actual mi...
Martin Rys
55
подскажите пожалуйста, как мне освободить результат записанный в переменную result? в чем проблема подскажите если МОЖЕТЕ?
Михаил Helper
28
есть тут кто-то , кто только начал изучать си? если проходите курс на степике или как-то сами изучаете, пишите, может, скооперируемся?..
Eule
25
Слушайте, ещё такая интересная задачка. Сделан аудит действий пользователей через триггеры в базе, соответственно каждый пользователь имеет свой логин и пароль в базе. Это пре...
Сергей Бычков
12
Скажите, тут нет проблемы? IMyInterface1 = interface function GetInterface2: IInterface2; ... function TMyInterface.GetInterface2: IInterface2; begin Result := TI...
Ruslan aka DUDE
18
вопрос по москвину - не понимаю вот такого вопроса похоже Сколько разных всегда завершающихся функций с типом a -> a -> b -> a -> a можно реализовать? Две функции одинаково...
Fedor
11
Кстати, раз про скачивание файлов разговор зашел) Сделал бота для себя (транскрибирующего и суммаризирующего встречи) но не ожидал что за 2 месяца 10к пользователей набежит😅...
Andrey Obolenskiy
8
я не магистр хаскеля, но разве не может лейзи тип конвертнуться в не-лейзи запросив вычисление содержимого прям при инициализации?
deadgnom32 λ madao
100
Утра доброго. Просветите пожалуйста. Хочу сделать rest сервер на делфи. Посмотрел 3 фреймворка: dmvc, Mars, mormot. Ни в одном из них не упоминается ассинхронная обработка вхо...
Сергей Бычков
10
возможно для форматирования TimeStampZ нужен другой механизм, не?
Роман Лях (rgreat)
13
Карта сайта