Коллеги, вопрос по временным рядам. Есть несколько временных рядов, задача:

Question

Коллеги, вопрос по временным рядам. Есть несколько временных рядов, задача:

1) найти ряды, похожие по поведению; 2) вычислить лаг в единицах времени между похожими рядами.
1) планирую решить с помощью Dynamic Time Warping, который как раз учитывает смещение во времени. А вот с 2) вопрос - нахождение лага решается с помощью Cross Correlation Functions? Или есть какие-то еще методы?

#programming #r #russian

0

19.05.2022

10 ответов

20 просмотров

Anton I Автор вопроса

Артем Черемухин
Мне кажется, оба вопроса достаточно подробно освещ...

про кластеризацию там видел, про вычисление лага - нет, возможно пропустил

0

19.05.2022

Артем Черемухин

Anton I
про кластеризацию там видел, про вычисление лага -...

А в начале кластеризации DTW-расстояние - не то?

0

19.05.2022

Anton I Автор вопроса

Артем Черемухин
А в начале кластеризации DTW-расстояние - не то?

в моем понимании, DTW-расстояние - это аналог евклидова расстояния между точками двух рядов, только смещенный во времени. Вот это смещение мне и необходимо рассчитать

0

19.05.2022

Fog jilkin

Лаг,впрочем как и dtw, не всегда поможет осознать вам истину) АКФ ,естественно,вычислит вам какое-то число,но это не будет на сто процентов означать,что во временном ряде есть период. Все сильно зависит от природы временного ряда. Если ряд какого либо радиотехнического сигнала,то там бывают зависимости с акф около 0,7-0,9. А во временных рядах продаж товаров или стоимости акции картина другая совсем. Если у вас АКФ ниже 0,7 то я бы не считал,что лаг есть. Но это чисто мои практические наблюдения.

0

19.05.2022

Vitalijs

О, а что это такое «dynamic time wrapping»?

0

19.05.2022

Vitalijs

И что значит, лаг по времени между похожими рядами?

0

19.05.2022

Anton I Автор вопроса

Vitalijs
О, а что это такое «dynamic time wrapping»?