[Change point detection] всем привет! подскажите пж : у меня есть

Question

[Change point detection] всем привет! подскажите пж : у меня есть

ряд с постоянно возврастающими значениями, и мне в этом ряду нужно найти change point, рост после которого явно выше, чем до него, и после нахождения - при помощи стат.теста валидировать что найденная точка - то, что нужно.

У меня ряды были по типу [1, 2, 3, 10,11, 12], я использовал двойной КС-тест с гипотезой "распределение элементов до поинта = распределение элементов после поинта", где отвергание гипотезы = подтвеждение того, что поинт - тот что нужен.

Сейчас же у меня помимо рядов выше, появляются ряды с гораздо меньшим ростом, к примеру - [1,1,1.2,1.21,1.22] и двойной КС тест найденную точку не отвергает.

Какой тест следует взять, чтобы гипотеза отвергалась и в рядах первого типа, и второго?

#programming #r #russian

0

04.05.2023

14 ответов

31 просмотр

Max Azatian Автор вопроса

Eli (Ilya) Eydlin
А точек много? Нельзя просто зафитить что-то типа ...

1024..16386

0

04.05.2023

Alex Danilin

https://facebook.github.io/prophet/docs/trend_changepoints.html

0

04.05.2023

Ілія Малекі

Диффните и все :)

0

04.05.2023

Max Azatian Автор вопроса

Ілія Малекі
Диффните и все :)

взять дифференциал и найти наибольшую разницу? можно, только от вопроса "как валидировать" не спасает

0

04.05.2023

Ілія Малекі

Max Azatian
взять дифференциал и найти наибольшую разницу? мож...

Ченджпоинт легче всего находить в стационарной серии

0

04.05.2023

Philipp Upravitelev

Max Azatian
взять дифференциал и найти наибольшую разницу? мож...

вопрос в том, что такое "валидировать", мне кажется статистически — будут проблемы, как Андрей говорил другие методы — будут они для вас "достаточно валидны"

0

04.05.2023

Ivan Struzhkov

Нужно найти точку где круче всего изменяется или все точки после которых изменяется?

0

04.05.2023

Max Azatian Автор вопроса

Ivan Struzhkov
Нужно найти точку где круче всего изменяется или в...

круче всего, а потом прикрутить стат.тест, который подтвердит\опровергнет гипотезу о том - что выбранная точка = ченж поинт

0

04.05.2023

Ilya Shutov

Max Azatian
круче всего, а потом прикрутить стат.тест, который...

Честное слово, ну ерунда какая-то в постановке задачи. Если все топором рублено, то просто смотреть первую производную. А если в реальности — то там еще и шум появится. Вот, было же развлечение: https://t.me/datasciencechat/233480 Слов нет. В постановке задачи уже должно быть 80% ответа.

0

04.05.2023

Max Azatian Автор вопроса

Ilya Shutov
Честное слово, ну ерунда какая-то в постановке зад...

так проблема - не найти, а валидировать при помощи теста, что точка та - что нужно

0

04.05.2023

Ivan Struzhkov

Max Azatian
так проблема - не найти, а валидировать при помощи...

Что такое "То что нужно"?

0

04.05.2023