215 похожих чатов

С нахождением конкретной точки - у меня есть мысль, что

можно рассмотреть каждую точку промежутка, в котором подозревается слом тренда, далее для каждой такой точки разбить ряд на промежуток до и после этой точки, затем проверить коинтеграцию полученных частей, с помощью любого теста (энгла-грейнджера, дарбина-уотсона, может что-то ещё), и у какой точки значение соответствующей статистики будет выше (и выше критических значений, само собой) - ту точку и следует отобрать для точки слома тренда. у меня правильная идея, так делают?

3 ответов

22 просмотра

Да, в целом брутфорсное направление мысли правильное) Только нужно критические значения брать с учётом множественности теста. Надо погуглить, что обычно делают, запрос типа "econometrics detection of structural break point". Вроде популярный какой-то тест Andrews, насколько я смог вспомнить с давних времён, когда занимался эконометрикой)

novicer- Автор вопроса
David Dalé
Да, в целом брутфорсное направление мысли правильн...

да, нашёл, спасибо. а как построить такую линию регрессии? (как будет выглядеть в общем случае такое уравнение: как логистическая регрессия, или как полиномиальная с указанием точки слома, и как найти коэффициенты такого уравнения? это я уже не могу найти...)

novicer
да, нашёл, спасибо. а как построить такую линию ре...

Обычно делают тупо кусочно-линейную. Вот например ответ на стэковервлоу, где питонячьи имплементации обсуждаются; точно должны быть имплементации и на R. Лично мне нравится брутфорсное решение вообще без всяких стат. тестов: накидать кучу возможных точек излома с запасом, и обучить на них лассо-регрессию (чтобы большая часть компонент занулились). Оно прикольно тем, что модель сама определяет количество необходимых ей точек излома.

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

30500 за редактор? )
Владимир
47
а через ESC-код ?
Alexey Kulakov
29
Чёт не понял, я ж правильной функцией воспользовался чтобы вывести отладочную информацию? но что-то она не ловится
notme
18
У меня есть функция где происходит это: write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 0); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); w...
~
14
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
Ребят в СИ можно реализовать ООП?
Николай
33
Как передать управляющий символ в открытую через CreateProcess консоль? Собсна, есть процедура: procedure TRedirectThread.WriteData(Data: OEMString); var Written: Cardinal;...
Serjone
6
в JclConsole объявлено так: function CtrlHandler(CtrlType: DWORD): BOOL; stdcall; - где ваше объявление с stdcall? у вас на картинке нет stdcall
Karagy
8
https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_h_common.erl#L174 https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_olp.erl#L76 15 лет назад...
Maksim Lapshin
20
~ 2m21s  nix shell github:nixos/nixpkgs#stack ~  stack ghc -- --version error: … while calling the 'derivationStrict' builtin at /builtin/derivation.nix:...
Rebuild your mind.
6
Карта сайта