одной гауссианы будет меньше, чем из другой? Пока вижу только через интеграл, или приблизить методами монте-карло :(
Сэмпл рандомизированный?
Можно представить , что у тебя есть две независимые нормальные величины. Тогда их разность тоже распределена нормально с матожиданием m1-m2 и стандартным отклонением sqrt(s1^2+s2^2). И эта разность отрицательна тогда и только тогда, когда вторая гауссиана больше первой. Значит, вероятность этого события равна просто CDF этой разности в нуле.
посчитать 1 раз руками интеграл?
Видимо, надо было таки раскрыть F во второй интеграл)
Я спросоня подумал что эту задачу можно решить как-то через парметрический стат критерий типа одностороннего t критерия стьюдента
Обсуждают сегодня