необходимо убрать влияние общерыночных факторов. Например, предиктором является разность между текущей ценой и скользящей средней. Соответственно, в один месяц среднее значение предиктора будет одним, в другой месяц – будет другим. Т.е. само среднее значение будет так или иначе коррелировать на рынок. Собственно, вопрос в том, как от этого влияния избавиться и убрать корреляцию по значениям внутри выборки. Самый простой вариант – это, конечно, просто нормировать на среднее значение. Но может есть более удачные варианты?
Нормировать на соответствующий фондовый индекс пробовали? Улучшает предсказательную силу модели?
Обсуждают сегодня