прогнозирования временного ряда с наличием нелинейного тренда и сразу нескольких сезонностей (недельная, месячная, годовая и т.п.)? Пробовал sarimax, получал только линейный тренд с какими-то колебаниями небольшой амплитуды, которые совсем не похожи на исходный ряд. Стоит здесь использовать рекуррентную нейронную сеть, или более простую модель? Может быть несколько простых моделей? Опыта в таких задачах нет, так что буду благодарен за любой конструктивный совет, спасибо.
Ну например в R это реализовано через stlf()
fbprophet доя начала гляньте
Обсуждают сегодня