А что читали?
Jason Brownhlee. Но там техническая часть, а хочется про генерацию фич и правильный подход. а не про фитпредикт
которая time series forecasting with deep learning
https://ranalytics.github.io/tsa-with-r/ и https://otexts.com/fpp3/
Обсуждают сегодня