меня появился вопрос: как считается дисперсия предсказанных значений временного ряда? Я хочу посчитать доверительный интервал, но без дисперсии это никак не сделать.
Где-то видел подход, что можно оценить сигму для первого предсказанного наблюдения, а потом на основе её остальные считать как сигма * sqrt(T), где T — порядковый номер этого предсказания Но в этом явно предполагается, что ошибка нормально распределена (поэтому * sqrt(T)) Хотя могу ошибаться
Попробуйте у statsmodels в модельках посмотреть, они там точно делают доверительные интервалы
Обсуждают сегодня