215 похожих чатов

Коллеги, я только начинаю работать с временными рядами и у

меня появился вопрос: как считается дисперсия предсказанных значений временного ряда? Я хочу посчитать доверительный интервал, но без дисперсии это никак не сделать.

2 ответов

24 просмотра

Где-то видел подход, что можно оценить сигму для первого предсказанного наблюдения, а потом на основе её остальные считать как сигма * sqrt(T), где T — порядковый номер этого предсказания Но в этом явно предполагается, что ошибка нормально распределена (поэтому * sqrt(T)) Хотя могу ошибаться

Попробуйте у statsmodels в модельках посмотреть, они там точно делают доверительные интервалы

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Господа, а что сейчас вообще с рынком труда на делфи происходит? Какова ситуация?
Rꙮman Yankꙮvsky
29
А вообще, что может смущать в самой Julia - бы сказал, что нет единого стандартного подхода по многим моментам, поэтому многое выглядит как "хаки" и произвол. Короче говоря, с...
Viktor G.
2
30500 за редактор? )
Владимир
47
а через ESC-код ?
Alexey Kulakov
29
Чёт не понял, я ж правильной функцией воспользовался чтобы вывести отладочную информацию? но что-то она не ловится
notme
18
У меня есть функция где происходит это: write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 0); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); w...
~
14
Добрый день! Скажите пожалуйста, а какие программы вы бы рекомендовали написать для того, чтобы научиться управлять памятью? Можно написать динамический массив, можно связный ...
Филипп
7
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
Ребят в СИ можно реализовать ООП?
Николай
33
https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_h_common.erl#L174 https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_olp.erl#L76 15 лет назад...
Maksim Lapshin
20
Карта сайта