временной ряд, данные представлены с периодом в 1 минуту, они синтетические, соответствуют прямой y=kx +b с небольшими рандомными отклонениями. Таким образом данные с линейно возрастающим трендом без сезонности. Данные за 30 дней, нужно сделать поминутный прогноз на 1 день вперёд. Я воспользовался методом хольта-винтерса (экспоненциальной скользяцей средней), но получил прямую с углом наклона гораздо больше, чем в исходной прямой, короче корявый прогноз. Что я делаю не так? Может нельзя применять метод так, как это делаю я?
Нет под рукой компа к сожалению. Чтото вроде: fig=ExponentialSmoothing(train_df, trend='add') pred = fig.forecast (1440)
Обсуждают сегодня