я выбираю количество итоговых компонент?
по сингулярным значениям матрицы корелляци/ковариации (но это не точно)
Explained variance ratio
Так же вопрос, для какой задачи вы хотите использовать PCA ? Возможно даже и не нужно ничего
Обсуждают сегодня