Я вкладываюсь в развитие Data Science. А что сделал ты?

Я сейчас делаю свой проект по анализу пока. Мой самый первый проект, после обучения Дата Анализу , потихоньку получается, я не тороплюсь. После того как сделаю представлю на обозрение, мне интересно мнение специалистов

0

13.11.2023

Andrei Kopylov

Михаил М 🇷🇺
Я сейчас делаю свой проект по анализу пока. Мой са...

В качестве бейзлайна я бы отбирал акции, у которых доходность нормально распределена. Далее формировал диверсифицированные портфели и обучал бустинг прогнозировать их долгосрочную доходность. В качестве признаков - альтернативные данные о компаниях, которые можно дешево найти (тут надо проявить креативность, знание устройства рынка, и найти такие уникальные признаки, которые другие еще не используют). Цена - это не признак)

0

13.11.2023

Random Guy

Andrei Kopylov
В качестве бейзлайна я бы отбирал акции, у которых...

Есть несколько но Распределения доходностей скорее логнормальны Бустингом можно предсказывать секунд на 10 вперед максимум Бустинги требуют чтобы данные были выборкой На рынке нужна модель y=f(X)+eps, где eps коррелированны и даже не независимы, если выражаться на эконометрическом языке Ну и естественно все распределения плывут

0

13.11.2023

Andrei Kopylov

Смотрел как-то лекцию профессора из ВШЭ, он говорил, что распределение доходностей должно быть нормальным, если не производится никаких манипуляций с курсом. Еще говорил, что у большинства крупных американских компаний типа Apple оно нормальное, а у российских нет. Так что речь об американском рынке, но я пока лично не проверял)

0

13.11.2023

Random Guy

Andrei Kopylov
Смотрел как-то лекцию профессора из ВШЭ, он говори...

Ну модель нормального распределения не очень хотя бы потому, что оно принимает отрицательные значения А как может St/S0 быть отрицательным при неотрицательных St, при любом t?

0

13.11.2023

Григорий Lᵖ space

Random Guy
Есть несколько но Распределения доходностей скорее...

С какой точностью знак притяжения?

0

13.11.2023

Григорий Lᵖ space

Григорий Lᵖ space
С какой точностью знак притяжения?

Гениальная же идея

0

13.11.2023