Ребята, добрый день! У меня к вам один вопрос. На протяжение

Question

Ребята, добрый день! У меня к вам один вопрос. На протяжение

более 6 лет я провел эмпирическое исследование по выявлению структуры временных рядов, методом графического анализа с использованием чисел (коэффициентов) Фибоначчи (золотого сечения). В экономике, „золотое сечение“ именуется как „невидимая рука“ (Адама Смита).

Работу провел как частное лицо - некогда хобби перешло в исследование.
Полученные в ходе исследования данные отличаются от общепринятых постулатов технического (графического) анализа, экономических теорий (моделей) и стохастического описания временных рядов.

По сути, результат проделанного исследования может послужить дополнением к теории Доу и волновой теории Эллиотта; возможно что позволит подвергнуть технический/графический анализ тщательному пересмотру и создать ему научную основу.
Процесс изменения цен финансовых активов принято рассматривать как стохастическое случайное блуждание, что тоже не соответствует полученным в ходе исследования данным... Пусть на данный момент „планомерность/закономерность“ и уступает (пока) в 2,3 раза стохастики/случайности - но это все-таки стремление порядку. А сегодняшний результат применения стохастики в экономике, создало большое количество разновидных моделей и уже одного только слово „теория“, вводит в заблуждение. Но, а временные ряды как были, так и остаются по сегодняшний день эмпирическими..

Вышестоящие предположения побудили меня обратиться к научному сообществу (академикам, экономистам), для проверки эмпирических данных.

До сих пор обращался только к немецким академикам и экономистам, так как с 1990 года живу в Германии. Полноценной проверки (пока) не удалось добиться. За исключением прогностического исследования, которое проделал со мной, в свое не рабочее время, один академик. Целью исследования было прогнозирование волатильности с различными горизонтами прогнозирования. В качестве данных были использованы исторические цены закрытия дня (мне неизвестной) акции.

Договор был таким, что если мои прогнозы будут не хуже прогнозов мультифрактальной модели (академика авторская модель), то моей моделью займутся официально в виде кооперации. Но согласно показателю RMSE, мои прогнозы вышли в 2,3 раза хуже мультифрактальной модели и кооперация не состоялась…

Поскольку в научной практике существуют кроме стохастического анализа волатильности и другие методы прогнозирования и оценки, результат первого прогностического исследования меня (пока) тоже не устраивает.

В целом, мои запросы игнорируют. Так и хочется уже добавить фразу: во имя науки, пожалуйста, выслушайте же меня..)

Последний ответ на мой запрос я получил месяца два назад, от одного академика из Берлина.

Цитата (перевод с немецкого):
„ ... в нем вы изложили свой подход к техническому анализу. В подробностях это, естественно, не понять, но у меня есть идея, что вы можете сделать. Для научной работы вам придется раскрыть свои рассуждения и, возможно, код.

Вы спрашиваете, можем ли мы проверить ваш подход. К сожалению, это уже невозможно, поскольку в моем отделе практически нет сотрудников. Вам придется обратиться в другой отдел. К сожалению, я не могу сказать, кто может заинтересоваться, технический анализ не является большой темой в академических кругах.

В целом, я очень скептически отношусь к таким подходам, потому что часто допускаются фундаментальные ошибки, например, информация используется для правил, которые не существуют в реальном времени.“

У сегодняшнего технического анализа не имеются критические подходы, поэтому он и не является большой темой в академических кругах.

Следуя совету академика, я приступил к описанию своих рассуждений. Но параллельно решил обратиться к академикам в России.

К моему сожалению мой русский язык еще хуже немецкого. Поэтому и хотел спросить вас, не сможет ли кто-нибудь помочь?)

0

05.09.2022

2 ответов

7 просмотров

А.В Автор вопроса

Evgenii Zheltonozhskii🇮🇱
Ну если рабочий метод то зачем его кому-то отдават...

Если бы меня интересовал только заработок, то вряд ли бы удалось насобирать данные. Это вы спросили бы у тех, кто создал целый зоопарк с разновидными моделями. Зачем им нужно было все это публиковать(?), раз они раскусили рынок. Ведь и в моих предположениях не говорится, что рынок полностью не эффективен. Местами, да, он не эффективен, а все остальное время - это было и останется дело анализа. Но, а рынок как эффективно боролся, так и в дальнейшем будет эффективно бороться с заработками спекулянтов. Но рынки станут как шахматы - правила игры всем известны, а уровень у игроков разный. А сейчас и уже сколько сотен лет, рынок представляет собой смешанное единоборство разных профессий. Для меня что сейчас, что потом (если это "потом" наступит) - все одно - сложностей и упрощений не прибавится и не уменьшиться. Так что, почему бы не попытаться параллельно смешанным единоборствам, ответить на уже более столетнею загадку.

0

05.09.2022

Evgenii Zheltonozhskii🇮🇱 · Accepted Answer

Evgenii Zheltonozhskii🇮🇱

Ну если рабочий метод то зачем его кому-то отдавать, можно ж самому зарабатывать?

0

05.09.2022

Похожие чаты

Ребята, добрый день! У меня к вам один вопрос. На протяжение

2 ответов

Похожие вопросы